Строим уровни по опционам

Изучая статьи на сайте создателей платформы Метатрейдера mql4.com, я натолкнулся на интересный материал, посвященный построению уровней поддержки и сопротивления на основе опционов PUT и CALL, торгуемых на крупной американской бирже CME Foreign Exchange. Но на мой дилетантский взгляд, она слишком заумная и эту систему вполне можно упростить.

Для начала предлагалось скачивать бюллетени в формате PDF с FTP сайта ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin, а в их формате глазами то сложно читать, я уже не говорю об автоматическом парсинге (хотя я написал парсер для этого, который, судя по всему, останется без дел). К тому же предлагается корректировать уровни с учетом премии продавцу и еще какого-то субъективного «упреждения». Ну а если субъективное — то это не дело автоматизации.

Нет, мы пойдем более простым путем. Заходим на страницу http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html и выбираем свою любимую валютную пару, например EURUSD. Переходим по ссылке http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html?optid=60 и видим вполне понятную таблицу, в которой без всяких субъективных сущностей можно определить наши предполагаемые уровни. Естественно, принимаем во внимание только значительные объемы и интерес.

Например вот где кучкуются опционы колл на сентябрь:

sep16call

Я бы на графике нарисовал уровень 1.1400.

А вот часть графика сентябрьских путов:

sep16put

Ну а тут область притяжения уровня поддержки составляет 1.1150.

Это сильные уровни. Те что послабее с меньшим размахом находим аналогичным образом. Советуют также притягивать такие уровни к максимумам и минимумам свечей определенного таймфрейма.

И самое главное, можно скачать этот файл в формате XLS, который уже и в Экселе можно проанализировать, и легко спарсить в программе и передать данные в терминал для отображения на графике.

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

2 комментария к записи “Строим уровни по опционам”

  1. Вот думаю, стоит ли копать дальше в этом направлении? Например, написать парсер для автоматизированного извлечения уровней в Метатрейдер, или затея гиблая? Ну ходит цена между этими уровнями. Взять месячный Хай-Лоу и будет подобие уровней. Правда, тут вроде как крупные игроки участвуют, хэджируют сделки. Но если исходить из предположения что «цена включает все», то те же уровни можно вычислить и из самого графика цены? В общем, кроме технического интереса пока не вижу финансового.

  2. А как красиво сегодня после NonFarm в 15:35 по МСК евра кольнула сильное сопротивление на 1.1250, где стояло больше всего страйков на покупку. И отбилась.
    Прокол уровня сопротивления 1.1250 после Non Farm

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.