Введение — часть 1

1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ FOREX

       Рынок FOREX (Foreign Exchange Market, или FX) представляет собой совокупность операций по купле-продаже иностранной валюты, и предоставлению ссуд на конкретных условиях (сумма, обменный курс, период) с выполнением на определенную дату. Основными участниками валютного рынка являются: коммерческие банки, валютные биржи, центральные банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, инвестиционные фонды, брокерские компании, частные лица.

Читать далее »

Уровни сопротивления и поддержки

      Уровень сопротивления (resistance level) есть горизонтальная линия, соединяющая ряд последовательных локальных максимумов. Цены бьются об уровень сопротивления (RES на рисунке 1.) снизу, не пробивая его. Фактически это означает, что игроки, открывающие на этом уровне свои короткие позиции («медведи»), достаточно сильны: по мере приближения к уровню сопротивления RES количество предложений на продажу возрастает столь сильно, что это приводит к снижению цены и график, отталкиваясь от уровня RES , направляется вниз .

Читать далее »

Критические области и принцип дивергенции в прогнозировании динамики рынка

Трендовые индикаторы хорошо работают в тех случаях, когда на рынке есть тренд. Однако при рассмотрении рынков за большой промежуток времени в любом масштабе легко заметить, что значительную часть времени на рынке нет трендов. По статистике на развитие тренда тратится всего около 30 % времени. При нетрендовых (боковых) рынках цена часто меняет направление и наиболее сложной проблемой становится узнать начало и конец коротких движений вверх и вниз. Для решения этой задачи были разработаны так называемые осцилляторы.

Читать далее »

Балансовый объем

Балансовый объем или индикатор балансового объема (On Balance Volume — OBV) — индикатор, соотносящий объем с изменениями цены. Применяется на рынках, где доступны данные по объему торгов, например на рынке ценных бумаг. Он показывает, вкладывают ли деньги в ценные бумаги или изымают из них. Когда ценные бумаги закрываются выше, чем предыдущее закрытие, весь дневной объем считается повышающимся, а когда бумаги закрываются ниже, чем предыдущее закрытие, то понижающимся.

Читать далее »

Индикатор схождения/расхождения скользящего среднего

Индикатор схождения/расхождения скользящего среднего (Moving Average Convergence/Divergence — MACD) отражает соотношение между двумя скользящими средними графика цены. MACD образуется двумя линиями: разностью между двумя ЕМА — более быстрой и более медленной и линией, являющейся сглаженной этой разностью. Пусть s2 > s1, тогда разность двух ЕМА равна
MACD = EMA(s2) — EMA(s1).
Это быстрая линия MACD, она имеет тот же смысл, что и OSC(Осциллятор), так как при s2 > s1 первое слагаемое является более быстрым скользящим средним. К быстрой линии MACD применяется ЕМА с параметром s3 (обычно s3 > s2), в результате чего получается сигнальная линия MACD,
signal MACD = ЕМА MACD(s3).

Читать далее »

Линия линейной регрессии и альфа — бета тренд

1. Линия линейной регрессии

Линейная регрессия представляет собой прямую линию, построенную по методу наименьших квадратов для вычерчивания линии тренда так, чтобы в среднем расстояния между реальными значениями цен и линией тренда были минимальными. О методе наименьших квадратов и подробное описание метода построения линий линейной регрессии можно посмотреть в учебниках по статистике. Однако для практической работы знание этих формул не является обязательным. При использовании современного программного обеспечения построение линий линейной регрессии не составляет труда. В большинстве стандартных пакетов по техническому анализу они входят в список стандартных индикаторов.

Читать далее »

Система направлений

Система направлений (Directional Movement System, DMS) помогает определить, имеет ли место тренд на данном рынке и движется ли рынок достаточно быстро, чтобы за ним стоило следовать. Она позволяет трейдерам войти в игру в середине мощного тренда.

Читать далее »

Осциллятор Чайкина в Метастоке

Осциллятор Чайкина рассчитывается как разница экспоненциальных скользящих средних Индекса аккумуляции/дистрибуции с периодами усреднения 3 и 10 соответственно. Формула расчета следующая:

       mov( ad(), 3, E) — mov( ad(), 10, E)

Интерпретация сигналов.

Ниже приводится статья по интерпретации аккумуляции/дистрибуции объема, автором которой является Mr. Marc Chaikin.

Читать далее »

Осциллятор Чайкина

 Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator — СНО) представляет собой осциллятор скользящего среднего, базирующийся на индикаторе накопления/распределения. Алгоритм вычисления: если high = low, то r = 0, иначе
 r = volume * [(2* close — (high — low)]/(high — low).
AD (1)=1,
AD(i) =AD(i-1)+r, если i>1.
СНО = MA(AD,m) — MA(AD,n),

где MA — скользящее среднее,m и n — периоды усреднения, которые выбираются пользователем.

Читать далее »

Диапазоны Боллинджера

При анализе графиков с помощью скользящих средних часто используют так называемые конверты (envelopes), которые строятся сдвигом скользящего среднего вверх и вниз на определенную величину. Пересечение или отражение скользящего среднего от границ полученного канала может давать хорошие сигналы. Диапазоны Боллинджера (Bollinger bands) подобны таким конвертам, но отличие состоит в том, что границы диапазона Боллинджера строятся выше и ниже скользящего среднего не на заданном расстоянии, а на расстоянии, пропорциональном величине среднеквадратичного разброса цены относительно МА. Поэтому диапазоны саморегулируются, расширяясь при неустойчивых рынках, имеющих большую волатильность и сужаясь в периоды затишья. Диапазоны Боллинджера обычно применяются к графикам цен исходных активов (валют, бумаг, товаров), но могут строиться и на индикаторах.

Читать далее »